Na ilha da Madeira existem algumas capelas em honra de Nossa Senhora da Penha França, sendo esta a mais famosa e situada na zona oeste da cidade do Funchal, na Rua da Penha França.
Fundada em 1622, por António Dantas, foi reedificada no ano de 1712, tornando-se num local de romarias, por pessoas de toda a ilha, que utilizavam a pequena moradia adjacente à Capela como local de repouso.
Actualmente a Capela, está sob orientação da Ordem dos Franciscanos.
É uma Capela do século XV, casa para guarida dos peregrinos, sendo, mais tarde, estância de veraneio de bispos. Ali viveu o escritor António Feliciano de Castilho, em 1840.