Prie Sasnos kranto esančiuose kapinėse marijonai 1817 m. pastatė šešiakampę medinę koplyčią. Ji itin buvo reikalinga, kai 1818 m. audra sugriovė Marijampolės laikiną maldyklą ir nuvertė Igliaukos bažnyčios stogą. Nuolatinio kunigo nebuvo, vėliau Sasnavoje apsigyveno marijonas.Po 1863 m. Rusijos valdžia draudė turėti nuolatinį kunigą. Tik sekmadieniais iš Marijampolės galėdavo atvykti marijonas (kurį laiką Sasnavą lankė kunigas Jurgis Matulevičius-Matulaitis; vėliau Vilniaus arkivyskupas). Apie 1864 m. koplyčia pailginta, o 1897 m. be valdžios leidimo pristatytas priestatas. 1904 m. įkurta parapija. Kunigas Stanislovas Čėsna 1905 m. pastatė kleboniją.1906 m. suprojektuota mūrinė bažnyčia. Nuo 1911 m. rengtasi ją statyti, išdegtos plytos. Per Pirmąjį pasaulinį karą kareiviai išvežiojo daug plytų, sukūreno suvežtus rąstus. 1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius, 1911 m. Sasnavoje veikė Gyvojo rožančiaus brolija. Inžinierius architektas Edmundas Frykas iki 1928 m. suprojektavo naują mūrinę bažnyčią. Ji 1928 m. pradėta statyti.1930 m. mūrytas bokštas, 1938 m. bažnyčia pastatyta, nors projektas ne visai įgyvendintas – išmūrytas žemesnis bokštas. 1952 m. nugriauta senoji koplyčia. Po Antrojo pasaulinio karo kunigas Kazimieras Dambrauskas pastatė dviaukštę kleboniją. 1945–1949 m. vikaravęs Boleslovas Čegelskas (1922–1989) suimtas ir ištremtas.