L'église de Davayat est dédiée à deux martyrs. Saint Julien était un soldat romain, exécuté à Brioude après sa conversion au christianisme. Le tableau du retable lui est consacré. Sainte Flamine était une jeune fille, décapitée sur la pierre à côté de l'église par des soldats romains. Ceux-ci auraient jeté sa tête dans le puits d'un temple. L'église abrite aujourd’hui ce puits dont on dit de l'eau de celui-ci miraculeuse : elle soignerait les problèmes de vues. L’église, de style roman, a été remaniée au cours du XVIIIe siècle. Le chœur a été démoli puis reconstruit en 1706. Le retable, pièce maitresse de l’église de style baroque, a été réalisé entre 1708 et 1711. Au XIXe siècle, l’église fut à nouveau l’objet de grands travaux avec la reconstruction de la nef, l’élévation d’une voute sur la nef, la démolition du clocher et sa reconstruction à l’extrémité ouest de l’édifice ainsi que la construction des deux chapelles et de la sacristie. Dans l’église, de part et d’autre de la nef, les chapelles sont consacrées l’une coté droit à la Vierge, l’autre coté gauche à sainte Flamine. Un remarquable Christ en Croix en bois du XVIe siècle inscrit aux Monuments historiques en 2010 est en voie de restauration.