Alhedestien er anlagt på den nedlagte Herning-Viborg jernbane, der blev indviet i 1906 med det formål at udnytte og opdyrke Alheden. Banen var allerede fra starten en succes, og store transporter af mergel gav indtægter, der var med til at forvandle heden til frugtbart agerland. Togtrafikken fortsatte frem til 1971, hvor persontrafikken blev indstillet. I 1977 ophørte også godstransport, hvorefter skinner og sveller blev fjernet. Banen blev i de efterfølgende år belagt med asfalt og fliser, hvorefter den daværende trafikminister Jan Trøjborg i 1995 officielt kunne indvie Alhedestien som cykel-, ride- og vandresti. Stisystemet er på 49 km., og på de første 46 km. fra Herning er jernbanens gamle kilometersten reetableret med en sten for hver 200 meter. Disse kilometersten anvender vi til at identificere de enkelte cacher.