Et sagn fortæller, at Feggeklit, var stedet hvor Hamlet dræbte sin onde stedfar, Kong Fegge, som havde en kongsgård her. Kong Fegge havde slået sin bror ihjel i misundelse, og giftet sig med hans hustru Geruth og dermed blev han stedfar til Hamlet. Overleveringen siger at Kong Fegge er begravet på toppen af Feggeklit, hvor en samling store sten, stadig antyder en grav. I 1929 rejstes en mindesten for sagnfigurene.
